Tra le sue più celebri collaborazioni, ricordiamo quelle con Mark Knopfler, Aerosmith, B.B. King, Faith Hill, Ozzy Osbourne, Aaron Neville, Barbra Streisand, Ringo Starr, Elton John, Linda Ronstadt, Willie Nelson, Chris Botti, Robbie Williams, Loenard Cohen, Burt Bacharach, Ray Charles e Albert Lee. Ha anche collaborato all'esecuzione di molte colonne sonore tra cui quelle di Alladin, Mulan e Cars.
Di lui Guy Fletcher dice: "Jim Cox, un musicista che considero forse il migliore che abbia mai conosciuto, certamente il migliore con cui abbia mai lavorato".
Jim compare tra i musicisti di Mark Knopfler accreditati negli album Golden Heart, Sailing to Philadelphia, Ragpicker's dream, Privateering, All the Roadrunning. La tournée di Sailing to Philadelphia, tuttavia, non lo vede tra i musicisti in concerto a causa di un doloroso problema all'orecchio interno, che lo costringe a sospendere l'attività. Nella circostanza, Jim viene sostituito da Geraint Watkins.